優秀なEAを見極める方法の一つに「プロフィットファクター(PF)をチェックする」という方法があります。今回は「プロフィットファクター(PF)をチェックする」について解説します。

プロフィットファクター(PF)とは?

プロフィットファクター(PF)とは

プロフィットファクター = 総利益 / 総損失

で計算される指標のことです。「Profit Factor」の略で「PF」と表示されることも多いです。

「損失の合計額に対して、利益の合計額が何倍か?」を示す指標であり、EAの収益の期待値を推しはかる指標、収益性を推しはかる指標として利用されています。

EA1

総利益:100万円
総損失:50万円
損益:+50万円

プロフィットファクター = 100万円 / 50万円 = 2.0

EA2

総利益:1000万円
総損失:800万円
損益:+200万円

プロフィットファクター = 1000万円 / 800万円 = 1.25

EA3

総利益:200万円
総損失:400万円
損益:-200万円

プロフィットファクター = 200万円 / 400万円 = 0.5

ポイント

プロフィットファクターが1.0以上 → 黒字(利益の方が大きい)
プロフィットファクターが1.0未満 → 赤字(損失の方が大きい)

EA1とEA2を比較したときに、EA2の方が+200万円の利益が出ているので、一見優秀なEAだと思ってしまいがちですが、少ない資金で大きく稼げるEAとしては、EA1の方が優秀なのです。

FXでは取引量を引き上げれば、そのまま利益額が増えるので、EA1で取引量を上げた方がEA2よりも利益額は大きくなります。

損益よりも、投資効率を見るために「プロフィットファクター(PF)」がEAの性能を評価する際に重宝されるのです。

優秀なEAを見極めるプロフィットファクターの見方

1.5~2.5が理想的なプロフィットファクター

1.0未満では赤字になるため、EAとしては絶望的なものです。

一方で、2.0を超えてくると別の疑いもかかってきます。

  • 過度の最適化をしたバックテストデータを採用している
  • 含み損のある損切りしていないポジションが異常に多いEA
  • マイナスの時は決済しないEA
  • 取引回数(データ)がそもそも少ない
  • トレード期間が圧倒的に短い
    ・・・

などです。

2.0を超える優秀なEAも存在しますが、あまりにプロフィットファクターが高すぎる場合には、他の指標を注意深くチェックする必要性が出てきます。

1.5~2.5が理想的なプロフィットファクターと言えます。

ただし、1.1~1.4でも安定稼働しているのであれば十分に検討可能です。

まとめ

プロフィットファクターはEAの投資効率を見極めるために重要な指標の一つです。

ただし、プロフィットファクターだけでEAの性能を見極めるものではありません。過度な信用は避けて、他の指標やロジックも含めて評価しましょう。