優秀なEAを見極める方法の一つに「フォワードテスト＋含み損」をチェックするという方法があります。今回は「フォワードテスト＋含み損」をチェックする」について解説します。
バックテストは信用できない！
MT4ではバックテストを簡単に行うことが可能です。
バックテストというのは「EAを過去の為替変動で動かしたらどのくらいの損益が出るのか？」をテストするためのMT4の機能ですから・・・
開発者にとっては便利なツールで
EA開発
→ バックテスト → 結果が悪い → プログラムを調整
→ バックテスト → 結果が悪い → プログラムを調整
→ バックテスト → 結果が悪い → プログラムを調整
→ バックテスト → 結果が良い
という形で作ったEAが適切に動くかどうかをチューニングするツールとして機能するものです。
しかし、逆に言えば過去のデータを見ながら、チューニングできるのですから
悪意を持ってみれば
バックテストのデータはいかようにも加工できる
ことを意味しているのです。
バックテストの結果が良くなるようにプログラムを変えていけば、良い結果のバックテストデータを作ることは容易なのです。
バックテストのデータはEA選びの参考にならない
ということなのです。
じゃあ何を見れば良いかと言うと「フォワードテスト」を見ます。
フォワードテストをチェックする！
- バックテスト：過去に遡って検証するデータ
- フォワードテスト：実際に運用した結果で検証するデータ
です。
多くのEA販売サイトではフォワードテストの結果を公開しています。
大抵はデモ口座を開設して、デモ口座アカウントで運用したテスト結果ですが、バックテストと違って後からプログラムを改変することはできません。つまり、十分に有効なデータと言えます。
しかし、ここにも落とし穴があります。
それは「含み損」です。
「フォワードテスト＋含み損」をチェックする
「含み損」というのはポジションを持っていて、そのポジションが損失を出している状態のことを言います。
例えば
「マイナスの時は売らない」＋「ポジション保有数制限なし」というロジックのEAがあったとします。
この場合フォワードテストはどうなるでしょうか？
右肩上がりのグラフになるはずです。
保有したポジションがマイナスになった場合、決済しないのですからグラフは右肩上がりです。
しかし、実際の有効残高は減っている状態になってしまいます。
「含み損を抱えながら、フォワードテストが右肩上がり」というEAは信用できない、赤字になっている可能性があるということなのです。
優秀なEAを見極めるためには
「含み損」を含んだ「フォワードテスト」の結果を見る必要がある
ということになります。
GogojungleのEA販売ページでは
フォワードテストは
- 収益（赤）
- 収益＋当日最大含み損益（オレンジ）
でグラフが作成されています。
この場合はオレンジ色のグラフを見て、優秀なEAを見極めるべきなのです。
まとめ
優秀なEAを見極めるために評価するグラフは
- バックテスト：×
- フォワードテスト：△
- フォワードテスト＋含み損：○
ということを肝に銘じておきましょう。「フォワードテスト＋含み損」が公開されていないEA販売サイトは信用してはいけないのです。
