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優秀なEAを見極める方法の一つに「最大ストップロスをチェックする」という方法があります。今回は「最大ストップロスをチェックする」について解説します。
最大ストップロスとは？
ストップロスとは
損切りで損失を限定するためのストップロス注文（逆指値注文）のことを言います。
FXの書籍には必ずと言っていいほど
ストップロス注文を入れて発注し、一回のトレードにおける最大損失を限定すること
と書かれています。
これはFXトレードだけの話でもなく、投資全般に言えることなのですが、100戦100勝のロジックというものは存在しないので、勝率を上げること以上に負けたときの損失を一定の範囲内に限定することが重要なのです。
このストップロスは自動売買のEA選びでも非常に重要なポイントとなってきます。
なぜ、最大ストップロスをチェックする必要があるのか？
最大ストップロスが大きすぎると・・・
- 含み損を抱えた塩漬けポジションが多くなる
- 決済しないからフォワードテストをしても損益が良く見えてしまう
- 保有するポジションの最大値が決まっている場合、取引が活発に行われない
- 決済したときに極端に損益が急降下する
と言った悪影響が発生します。
最大ストップロスが大きすぎるEAというのは要注意のEAなのです。
最大ストップロスが小さすぎるのも考えもの
当サイトでも運用しているEA「BlackPanther」の開発者のブログには
最大ストップロスを「25pips」にしたものと「50pips」にしたもののフォワードテストの結果比較が公開されています。
| 最大ストップロス | PF | 最大DD | 勝 | 負 | 取引数 | 勝率 | pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25pips | 1.82 | 5.83 | 18189 | 4227 | 22416 | 81.14% | 52454.1 |
| 50pips | 1.92 | 4.86 | 18337 | 3886 | 22223 | 82.51% | 56779.9 |
この結果を見ると
最大ストップロスを「25pips」にした方が
- 負け → 増加
- 勝ち → 減少
- 勝率 → 減少
- 損益 → 減少
とすべてにおいて最大ストップロス「50pips」よりも結果が悪くなってしまっているのです。
早く「損切り」すれば、損失ダメージが軽くなりそうなものですが、負け数も増えてしまい、最終損益では悪化してしまっているのです。
優秀なEAを見極める最大ストップロスの見方
最大ストップロスが大きすぎるのは良くないが
最大ストップロスが小さいから良いとも限らない
のです。
優秀なEAを見極める最大ストップロスの目安
25pips～100pips
- 10pips～25pips：要確認（ロジックなどを注意深く検討）
- 100pips～200pips：要確認（ロジックなどを注意深く検討）
- 200pips～：要注意（おすすめしません。）
最大ストップロスが大きければ大きいほど、大きな負けを食らう可能性も高くなり精神的なダメージも大きくなるのでドローダウンも大きくなります。
最大ストップロスと最大ドローダウンは合わせてチェックすると良いでしょう。
まとめ
最大ストップロスが200pipsを超えているEAは、含み損を抱えた塩漬けポジションが増えてしまうリスクがあります。結果として、様々なEA比較の指標の信頼性がゆらいでしまうのです。最大ストップロスが「25pips～100pips」の範囲内に収まるEAをおすすめします。
