優秀なEAを見極める方法の一つに「直近3か月の収益をチェックする」という方法があります。今回は「直近3か月の収益をチェックする」について解説します。
直近3か月の収益が未来の3か月の収益に一番高い相関関係がある
相関関係とは
二つのものが密接にかかわり合い、一方が変化すれば他方も変化するような関係のこと
を言います。
例えば
- 「気温が高い日には、アイスが良く売れる」
気温という数値とアイスの売上という数値をプロットしたグラフは、相関性の高いグラフになるのです。
- 気温が高い → アイスの売上が大きい
- アイスの売上が大きい → 気温が高い
2つの相関性が認められる場合、相関性が高いと表現されます。
これを統計学で分析するのが「相関分析」です。
ミラートレーダーの相関分析データ
「FX自動売買・ガチンコ投資必勝技」では、自動売買のミラートレーダーのストラテジー55システムで、この相関分析のデータを算出しています。
その結果がこれです。
ミラートレーダーでの相関係数
| 収益 | 未来1ヶ月 | 未来3ヶ月 | 未来6か月 |
|---|---|---|---|
| 過去1ヶ月 | -0.29 | -0.16 | -0.34 |
| 過去3ヶ月 | 0.16 | 0.38 | 0.05 |
| 過去6か月 | 0.11 | 0.28 | -0.02 |
| 過去12ヶ月 | 0.18 | 0.33 | 0.13 |
相関係数というのは「－1」～「＋1」の範囲内になり
- プラス → 正の相関
- 0 ↔ 相関がない
- マイナス → 負の相関
という意味を持ちます。
この結果を見ると
一番正の相関があるのが「過去3ヶ月」と「未来3ヶ月」の0.38です。
過去3ヶ月の収益が、未来3ヶ月の収益と相関する可能性が一番高いということになります。
言い換えれば
過去3ヶ月の収益が大きいEAは、未来3ヶ月も収益が大きい可能性が高い
ことになります。
一方で
過去1ヶ月のデータでは未来1ヶ月、3ヶ月、6か月ともマイナスの相関係数になっています。
つまり、
過去1ヶ月の収益が大きいEAは、未来の収益と相関関係はなく、逆になる可能性もある
ということになるのです。
また、
未来6か月の指標はどれも相関係数が小さくなっています。
これは
どんな収益状態のEAであっても、未来の6か月後の収益は相関性が小さい
ことを意味します。
このように「過去の収益」と「未来の収益」は相関性があるものとして、優秀なEAを見極めることができるのです。
優秀なEAを見極める収益の見方
直近3か月の収益を見る
目安
- 直近3か月の収益がプラスであることが絶対条件
- 直近3か月の収益が資金の5％を超えていれば優秀なEA
- 直近3か月の収益が資金の10％を超えていれば理想
ということになります。
今までのトータルでの収益がおおきくても、直近3か月の収益がマイナスのEAは、未来の3ヶ月においても、損失を出してしまうリスクが大きくなるのd、選ばない方が良いでしょう。
まとめ
自動売買のEA選びは統計学と相性が良い為、統計学を参考にして優秀なEAを選ぶことも賢い方法なのです。
